Tác động của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Abstract

Mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra xem rủi ro tiền gửi và tín dụng ảnh hưởng như thế nào đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại. Tác giả dựa trên số liệu thu thập từ báo cáo tài chính của 24 ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2022 cũng như mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Tác giả sử dụng mô hình hồi quy dựa trên kỹ thuật ước lượng S-GMM và PVAR. Những phát hiện của nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ giữa quản lý rủi ro và rủi ro. Do đó, nếu thanh khoản của các ngân hàng thương mại tăng lên thì rủi ro tín dụng của họ cũng sẽ tăng ở mức độ thấp hơn. Sau đó, rủi ro tín dụng tăng lên từ năm trước sẽ dẫn đến rủi ro tín dụng tăng lên trong năm nay. Sự ổn định của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam niêm yết trên sàn chứng khoán bị ảnh hưởng tích cực bởi rủi ro tín dụng. Cuối cùng, tác giả của nghiên cứu này phát hiện ra rằng mặc dù mối liên hệ vẫn có giá trị về mặt thống kê nhưng lại mang tính tiêu cực giữa biến tương tác giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản với sự ổn định của các ngân hàng thương mại.