Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Abstract

Đề án tốt nghiệp được tác giả nghiên cứu dựa trên mẫu dữ liệu của 24 ngân hàng thương mại Việt Nam được niêm yết thông tin trên các sàn chứng khoán trong 12 năm từ 2012 đến 2023. Việc tìm ra và đo lường nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại là mục tiêu hàng đầu của bài nghiên cứu. Chỉ số khe hở tài trợ FGAP thông qua chạy số liệu dựa trên các mô hình hồi quy, được lựa chọn làm phương pháp nghiên cứu. Kết quả đã phân nhóm các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản bao gồm: Nhóm tác động cùng chiều là quy mô tổng tài sản ngân hàng, cơ cấu vốn chủ sở hữu, tỷ lệ cho vay, tốc độ tăng trưởng kinh tế; nhóm có quan hệ ngược lại ghi nhận là lạm phát và tỷ lệ nợ xấu. Một số tác nhân khác cũng được nghiên cứu trong bài viết, tuy nhiên chưa đủ bằng chứng để kết luận có mối liên hệ đến rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại bao gồm: Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, các sự kiện về đại dịch Covid – 19 và khủng hoảng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Tác giả tiến hành tham luận và đề xuất một số chính sách trong hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trên nền tảng các kết quả nghiên cứu