So sánh hiệu quả của mô hình truyền thống và mô hình mạng Nơ-ron nhân tạo (ANN) trong việc dự báo tỷ giá hối đoái USD/VND

Abstract

Dự báo tỷ giá hối đoái là một vấn đề tài chính quan trọng và đầy thách thức, ngày càng thu hút sự quan tâm do tầm quan trọng thực tiễn và tính phức tạp vốn có của nó. Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) đã nổi lên như một phương pháp thay thế đầy hứa hẹn cho nhiệm vụ dự báo tỷ giá nhờ khả năng mô hình hóa các mối quan hệ phi tuyến tính và thích ứng với các mô hình phức tạp. Có một lượng lớn nghiên cứu đã tập trung vào việc áp dụng ANN cho bài toán này. Bài nghiên cứu này phân tích so sánh hiệu suất dự báo của ANN với các mô hình truyền thống. Kết quả cho thấy tỷ giá trung tâm NHNN USD/VND được dự báo hiệu quả nhất bởi các mô hình truyền thống như mô hình ARIMA. Kết quả này gợi ý và củng cố thêm một phương pháp dự báo trong tương lai đối với tỷ giá USD/VND.