Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/73301
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS Võ Xuân Vinhen_US
dc.contributor.authorVõ Văn Phongen_US
dc.date.accessioned2024-12-04T02:41:32Z-
dc.date.available2024-12-04T02:41:32Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/73301-
dc.description.abstractBài báo này xem xét sự tồn tại của hiệu ứng đảo ngược ngắn hạn, hiệu ứng momentum trên thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) giai đoạn từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2017, bằng cách sử dụng phương pháp phân tích tỷ suất sinh lợi (TSSL) các danh mục và phương pháp hồi quy dữ liệu chéo Fama-MacBeth. Kết quả cho thấy các cổ phiếu có TSSL lũy tích cao hơn trong 06 tháng gần nhất thì có TSSL cao hơn trong tháng kế tiếp dó. Két quả này hàm ý sự tồn tại của hiệu ứng momentum ngắn hạn trên TTCK Việt Nam. Chiến lược đầu tư theo hiệu ứng momentum ngắn hạn mang lại lợi nhuận khoảng 1,08% đến 1,3% trong một tháng. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu lại không cung cấp bằng chứng ủng hộ sự tồn tại của hiệu ứng đảo ngược ngắn hạn, hiệu ứng momentum trung hạn trên TTCK Việt Namen_US
dc.format.medium38 tr.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjecthiệu ứng quán tínhen_US
dc.subjecthiệu ứng momentumen_US
dc.subjectMô hình định giá tài sảnen_US
dc.titleHiệu ứng quán tính, hiệu ứng đảo ngược ngắn hạn – Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Namen_US
dc.typeResearch Paperen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeResearch Paper-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:Đề tài cấp Trường
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.