Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn tại các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

Abstract

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu của các NHTM trong hoạt động kinh doanh của mình, giữ vai trò quan trọng duy trì đủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu có thể giúp các ngân hàng hấp thụ những cơ hội cạnh tranh và giảm thiểu những tổn thất đáng kể xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Nghiên cứu này thu thập số liệu từ 17 NHTMCP được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 5 năm (từ năm 2019 đến năm 2023), nhằm mục đích phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn tại các NHTMCP ở Việt Nam. Sử dụng phương pháp nghiên cứu dữ liệu bảng, thông qua mô hình hồi quy OLS, mô hình hiệu ứng cố định – Fix Effects Models, mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên - Random Effects Models và sử dụng phương pháp FGLS để thực hiện khắc phục các khuyết tật từ mô hình được chọn, bài nghiên cứu này phân tích các tác động của 7 biến độc lập gồm: tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), Quy mô của ngân hàng (tổng tài sản), vốn hoá thị trường (CAP), tỷ lệ hoạt động hiệu quả (BOPO), tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) có ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ an toàn vốn tại các NHTMCP tại Việt Nam. Dựa trên các kết quả từ nghiên cứu, bài viết đề xuất một số đề xuất, khuyến nghị với mục tiêu cải thiện CAR cho các NHTMCP tại Việt Nam