Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định tài chính của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều biến động, hệ thống ngân hàng Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp phá sản nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro. Để đảm bảo ổn định, quản trị ngân hàng cần chú trọng rủi ro tài chính, đặc biệt là rủi ro tín dụng (RRTD) và rủi ro thanh khoản (RRTK). Mặc dù có nhiều nghiên cứu về tác động của RRTK. hoặc RRTD. lên sự ổn định tài chính ngân hàng, ít có nghiên cứu nào phân tích ảnh hưởng đồng thời của cả RRTD, RRTK và các yếu tố vĩ mô như GDP, lạm phát (INF) đối với các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Đề án này sử dụng phương pháp định lượng và các mô hình hồi quy như OLS, FEM, REM và DGMM để phân tích 26 ngân hàng với 312 quan sát, đủ để đại diện cho mẫu nghiên cứu. Kết quả cho thấy RRTK và RRTD đều có quan hệ ngược chiều với sự ổn định tài chính của ngân hàng, đồng thời có mối quan hệ đồng biến với nhau, ảnh hưởng đáng kể đến sự ổn định của ngân hàng. Tác giả đưa ra các gợi ý quản trị như kiểm soát RRTK, hạn chế nợ xấu, và quản lý cho vay để tăng cường sự ổn định tài chính của các NHTM.