Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel II tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Abstract

Xu thế hội nhập Quốc tế đòi hỏi các Ngân hàng Thương mại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu quản trị nói chung và quản trị rủi ro nói riêng theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời mở ra các cơ hội để ngành Ngân hàng có thể tiếp cận nhanh và gần hơn với các chuẩn mực Basel. Trong đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đã chủ động triển khai và áp dụng các chuẩn mực Basel II trong quản trị rủi ro, đặc biệt là quản trị rủi ro tín dụng. Với nguồn dữ liệu là các chỉ tiêu tài chính, phi tài chính trong các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên giai đoạn từ năm 2019 – 2023, đề tài sử dụng các phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh phân tích, kết hợp khảo sát trực tiếp ý kiến các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực để phân tích thực trạng hoạt động Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, qua đó đánh giá thực trạng tiếp cận toàn diện các nguyên tắc Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín để thấy được những điểm hạn chế và chưa hoàn thiện. ; Từ đó, tác giả đưa ra các giải pháp và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao khả năng tiếp cận toàn diện các nguyên tắc Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.